Kako odrediti beta portfelj
Beta mjeri kako se cijena dionica obično kreće u odnosu na cjelokupno tržište dionica. Beta portfelja možete odrediti na temelju beta pojedinačnih dionica. Portfelj s višom beta verzijom ima više rizika od one s nižom beta verzijom.
Beta dionica na tržištu je 1. Beta portfelja 1-a sugerira da se njena vrijednost kreće isto kao i tržište dionica, dok beta portfelj veći od 1 sugerira da njegova vrijednost varira više od vrijednosti dionica. Beta manja od 1 sugerira da je portfelj manje nepostojan od tržišta.
Odredite vrijednost svake dionice
Da biste prvo izračunali beta portfelj pomnoži broj dionica svake dionice u portfelju s cijenom dionica za određivanje vrijednosti svake dionice. Cijena dionica možete pronaći na bilo kojoj financijskoj web stranici koja sadrži podatke o dionicama. Na primjer, pretpostavimo da posjedujete 700 dionice dionica u ABC Company u iznosu od $ 10 po dionici, a 150 dionice u tvrtki XYZ po cijeni od 20 po dionici. Pomnožite 700 s $ 10 da biste dobili $ 7,000, a zatim množite 150 sa $ 20 da biste dobili $ 3,000.
Zbrojite vrijednost svake dionice u portfelju za određivanje ukupne vrijednosti portfelja. U ovom primjeru dodajte $ 7,000 u $ 3,000 da biste dobili vrijednost portfelja u iznosu od $ 10,000.
Vrijednost svake dionice podijelite s ukupnom vrijednošću portfelja odrediti udio svake dionice u portfelju. U ovom primjeru podijelite $ 7,000 na $ 10,000 da biste dobili dio 0.7-a za dionice ABC. Podijelite $ 3,000 na $ 10,000 da biste dobili dio 0.3-a za dionice XYZ.
Kombinirajte rezultate
Potražite beta dionicu u svom portfelju na bilo kojoj financijskoj web stranici koja sadrži podatke o dionicama. Na primjer, pretpostavimo da dionica ABC ima beta 1.3, a dionica XYZ beta od 0.4.
Pomnožite dio svake dionice u portfelju s njegovom beta verzijom, U ovom primjeru pomnožite 0.7 s 1.3 da biste dobili 0.91. Pomnožite 0.3 s 0.4 da biste dobili 0.12.
Dodajte svoje rezultate odrediti beta portfelj. Nastavljajući s primjerom, dodajte 0.91 u 0.12 da biste dobili portfeljnu beta od 1.03, što znači da bi se vrijednost portfelja pomaknula malo više od, ali vrlo blizu burzi.
Ostala beta razmatranja
Beta je procjena na temelju povijesnih kretanja cijena i ne jamči da će se dionica ili portfelj ponašati na bilo koji određeni način u budućnosti. Vrijednost portfelja može se kretati na način koji nije u skladu s njegovom beta verzijom.
Upozorenje
- Beta je procjena na temelju povijesnih kretanja cijena i ne jamči da će se dionica ili portfelj ponašati na bilo koji određeni način u budućnosti. Vrijednost portfelja može se kretati na način koji nije u skladu s njegovom beta verzijom.
